Алготрейдинг на крипторынке: реализация стратегии Bomberman как самостоятельного Python-бота

Вдохновившись недавней статьей на Veles Finance Bomberman: стратегия для крипторынка с индикаторами BOP, Mean Reversion и Дончиана, я решил воплотить эту идею в жизнь. Не просто в теории, а в коде: создал полноценного алгобота на Python, который автоматизирует торговлю, тестирует параметры и визуализирует результаты.

Этот бот прозрачен: использует открытые данные с Binance, классические индикаторы технического анализа и строгий walk-forward-бэктест, чтобы избежать look-ahead bias (смещения в будущее).

В статье разберем логику стратегии, архитектуру бота, ключевые функции и реальные результаты на исторических данных BTC/USDT. Если вы программист с интересом к финансам или трейдер, жаждущий автоматизации, — добро пожаловать. Мы пройдемся по коду, формулам и рискам.

Почему Bomberman

Стратегия Bomberman, описанная в оригинальной статье, черпает вдохновение из аркадного хита 1980-х. Вкратце основная идея самой стратегии в комбинации трех индикаторов на разных таймфреймах:

• BOP (Balance of Power) на 30-минутном (M30) — измеряет баланс сил между быками и медведями.
• Mean Reversion Channel на 15-минутном (M15) — канал возврата к среднему для зон перепроданности/перекупленности.
• Donchian Channel на 5-минутном (M5) — прорывы для подтверждения импульса.

Бот реализует это с учетом шортов (коротких позиций), левериджа и строгого риск-менеджмента (1% на сделку). В отличие от ручной торговли, бот вычисляет индикаторы только на исторических данных до текущего бара, имитируя реальную торговлю без подглядывания в будущее. Это не просто бэктест — это симуляция, готовая к деплою на реальном API. Достаточно будет просто добавить подгрузку актуальных данных в бота и открытие сделок с помощью клиента для биржи (ранее писали собственный клиент для bingX).

Логика стратегии: Вход, выход и «бомбы»

Основа бота — функция backtest_one, которая симулирует торговлю. Давайте разберем правила стратегии. Все расчеты на основе OHLCV-данных (Open, High, Low, Close, Volume).

1. Индикаторы

Бот вычисляет индикаторы динамически, чтобы избежать предвзятости. Вот формулы:

• BOP (Balance of Power): (close-open) / (high — low)
• Mean Reversion Channel (на M15): SMA + mult * STD для верхней границы и SMA — mult * STD, где SMA — средняя линия по закрытиям свечей, STD — сглаживание цены.

2. Условия входа: «Подрыв барьера»

Толерантность tol (0.5-1.5%) добавляет гибкости для приближения к уровням:

Лонг (LONG):

• BOP > 0 (быки доминируют на M30).
• Цена ≤ Lower × (1 + tol) (перепроданность на M15).
• Цена > предыдущий Donchian_high (прорыв на M5).

Шорт (SHORT):

• BOP < 0 (медведи доминируют).
• Цена ≥ Upper × (1 — tol) (перекупленность).
• Цена < предыдущий Donchian_low (прорыв вниз).

Размер позиции рассчитываем исходя из указанного риска и капитала. Это в первую очередь нужно при реализации реальной торговле, для бектеста пока что достаточно получить прибыль в %.

3. Условия выхода: «Взрыв и отступление»

Выход минимизирует убытки и фиксирует прибыль:

Для лонга:

• Тейк-профит: цена ≥ Upper (возврат к сопротивлению).
• Стоп-лосс: цена ≤ entry × 0.99 (1% убыток).

Для шорта:

• Тейк-профит: цена ≤ Lower.
• Стоп-лосс: цена ≥ entry × 1.01 (1% убыток).

Эта логика обеспечивает баланс: mean reversion ловит отскоки, Donchian — трендовые прорывы, BOP — фильтр тренда. В режиме both бот торгует и лонг, и шорт.

Результаты

На исторических данных BTC/USDT бот показал солидные цифры. В полном грид-серче (576 runs) лучшая комбинация дала 38% прибыли за период в 30 000 5m свечей, что равно приблизительно 104 дням. Это отличный результат за такой небольшой период.

Конечно, можно добавлять дополнительные фильтры, делать больше расчётов. Но по графику доходности мы видим, что она стабильна, так что работоспособность стратегии подтвердилась.

crypto_maniac Профессиональный алгоритмический трейдер. Занимаюсь в первую очередь разработкой алгоритмов для рынка криптовалют и фондового рынка. По специальности системный администратор, прошёл полные курсы по криптографии и шифрованию. В рынке с 2019 года, партнер биржи bingX.