Что такое скальпинг криптовалюты

Для торговли криптовалютой существует множество стратегий. Когда речь идет о скальпинге, в первую очередь имеется в виду, что трейдер совершает большое количество сделок за короткий промежуток времени. Людей, использующих такой метод торговли, называют скальперами.

У многих участников рынка следующее представление о торговле криптовалютой:

Новички часто рассчитывают на пассивный доход и приходят на этот рынок в расчете получить крупную прибыль с минимальными вложениями.
Опытные трейдеры тоже стремятся упростить свою работу, то есть тратить минимум времени на аналитику и проводить как можно меньше сделок.

При этом стратегия скальпинга предполагает постоянную тщательную аналитику, а также высокую интенсивность торговли. В течение дня скальпер может провести десятки, а иногда и сотни сделок. При этом он может пользоваться сразу несколькими мониторами с разными графиками.

Такой метод торговли требует полного вовлечения в процесс, поэтому его считают одним из самых сложных. О пассивном доходе здесь речь не идет.

Как заработать на скальпинге криптовалют

Перед тем как начать торговать по методу скальпинга, нужно выработать стратегию и проверить ее. Только после этого можно переходить к торговле: сначала на мелкие суммы, а в случае успеха — на более крупные.

Каждая сделка открывается на минимальный процент от депозита с расчетом на небольшую прибыль. Таким образом, скальпинг — это стратегия, при которой количество должно перерасти в качество. Например, если трейдер проведет 100 успешных сделок, каждая из которых принесет $5, то в общей сложности он получит $500. Для опытного скальпера 100 сделок за день — далеко не предел.

При такой торговле доход будет зависеть от разных факторов:

размера депозита;
уровня тейк-профита и стоп-лосса;
целей на день и прочих.

Но самый важный фактор — это психологическая устойчивость трейдера. Торговля по методу скальпинга требует максимального сосредоточения. Скальпер должен понимать, что он делает, и постоянно контролировать свои действия. Кроме того, нужно в совершенстве знать свою стратегию и следовать ей.

Однако длительное нахождение перед монитором с постоянной аналитикой и сотнями сделок сильно изматывают человека. На определенном этапе дальнейшая торговля становится невозможна. Вот почему рекомендуется делать перерывы, а лучше — устраивать себе мини-отпуск, чтобы отвлечься и восстановить силы.

Инструменты для скальпинга криптовалюты

Перед началом торговли желательно попробовать разные инструменты, чтобы выбрать наиболее подходящие.

Условия открытия и закрытия позиций могут различаться в зависимости от стратегии. Но в любом случае торговля ведется на основании технического анализа. На графиках чаще всего используют минутные или пятиминутные таймфреймы для поиска локальных уровней. Также скальпер обращает внимание на объемы ордеров в стакане и в ленте.

Кластерный график

Кластер — это специальная отметка на графике, которая показывает тип, уровень и объем одной сделки в определенный промежуток времени. Как правило, одна свечка (или бар) содержит несколько кластеров. Это позволяет оценивать баланс покупок и продаж по каждому уровню в отдельной свече.

Тиковый график

Формируется в виде ломаной линии или последовательности свечей, которые выстраиваются по уровням сделок без учета времени.

Одна сделка — это один тик:

если за минуту прошло 10 сделок, сформируется 10 тиков;
если за ту же минуту пройдет 20 сделок, сформируется 20 тиков.

Именно для того, чтобы корректно показывать количество и уровни сделок, такой график не учитывает таймфрейм.

Стакан и лента сделок

У долгосрочных и среднесрочных трейдеров основной (а часто единственный) объект аналитики — ценовой график. Но для скальпера не менее важными инструментами считаются биржевой стакан и лента сделок.

Они отображают:

Спред. Это важный показатель для скальпера. Иногда достаточно провести покупку и продажу внутри спреда, чтобы получить небольшую прибыль.
Ликвидность. По количеству и плотности ордеров можно оценить уровень проскальзывания, а также объем актива, который можно набрать, не «размазывая» позицию.
Активность торгов. Позволяет понять, с какой скоростью могут двигаться котировки. Если в какой-то момент активность заметно повышается, нужно ждать движения в одну из сторон.
Направленность сделок. Быстрый разбор однотипных ордеров (аск или бид) указывает на сильное давление в этом направлении.
Сужение спреда. Считается усиливающим фактором по отношению к предыдущему пункту, особенно если появляются крупные ордера.
Расширение спреда. Говорит о недостаточной силе для продолжения движения.
Крупные ордера и/или сделки. Могут свидетельствовать о наборе позиции или намерении удержать уровень. Также являются ориентиром для выставления стоп-лосса и тейк-профита.
Повторяющиеся сделки. Работают аналогично предыдущему пункту. Также могут говорить о желании крупного игрока скрыть свою активность.

В скальпинге существуют классические стратегии, которые основаны только на аналитике стакана ордеров и ленты сделок, без использования графиков.

Индикаторы

Самый популярный индикатор для скальпинга — это объем торгов (Volume). Он показывает объемы сделок за определенный период согласно таймфрейму. По объемам можно оценить интерес участников рынка, распознать крупных игроков и предугадать ближайший тренд. Кроме того, это важный фактор для оценки силы уровня. Он отображает баланс спроса и предложения, а также текущее настроение участников рынка.

Другие индикаторы для скальпинга:

Скользящая средняя. Показывает на графике среднее значение цены за определенный период. Можно использовать одну или несколько таких линий.
MACD. Строится на основании трех скользящих средних, позволяет упростить их восприятие, а также убрать некоторые недостатки.
Полосы Боллинджера. Отображают направление и диапазон колебаний с учетом тренда и волатильности, которая характерна для текущей фазы рынка.
Индекс относительной силы (RSI) — показывает силу тренда и вероятность его изменения.
Облако Ишимоку. Позволяет определить будущий тренд, выявить уровни поддержки и сопротивления, а также найти точки входа и выхода.

В скальпинге индикаторы применяют сравнительно редко и только в сочетании с другими инструментами. Для открытия позиции в первую очередь учитываются показатели стакана, ленты и графика. Индикатор здесь — это только вспомогательный фактор.

Разные типы ордеров

Еще одна важная особенность скальпинга в том, что трейдер активно использует и комбинирует разные виды ордеров, в том числе рыночный, лимит, стоп-лимит, скользящий стоп, ОСО, мейкер, айсберг и прочие. При этом в каждом ордере нужно четко устанавливать нужные параметры: размер, срок действия, алгоритм исполнения.

Роботы для скальпинга

Роботы активно используются в торговле криптовалютами, а для скальпинга они особенно полезны, учитывая интенсивность этого метода. Благодаря таким программам трейдер может оптимизировать процесс аналитики, ускорить и упростить торговлю и тем самым увеличить свою прибыль.

Стратегии скальпинга крипты

Есть много стратегий для скальпинга криптовалют. Их можно разделить на несколько категорий по разным критериям.

По количеству активов и методов:

Все методы на одном активе. Скальпер выбирает одну монету и досконально изучает ее, чтобы чувствовать и прогнозировать любое колебание. Далее он ежедневно торгует только этим активом, используя все навыки и методы, которыми владеет. Если получается стабильно извлекать прибыль, можно добавить еще 1–4 монеты, которые ведут себя примерно так же.
Один метод по широкому рынку. Трейдер досконально изучает один способ «безотказной» торговли и применяет его ко всем криптовалютам, как только находит подходящую ситуацию. Если получается стабильно извлекать прибыль, можно добавить еще 1–4 похожих метода.

По уровням волатильности:

На отбоях от уровня. Скальпер выявляет уровни поддержки и сопротивления и проводит череду сделок внутри них на экстремумах.
На пробой. Трейдер пытается предсказать момент пробоя уровня и вовремя открыть позицию, чтобы «поймать импульс».
Всплеск волатильности. Трейдер находит актив, у которого резко повысилась волатильность, и скальпирует, пока она не понизится.

По тренду:

По ходу тренда. Скальпер выявляет текущий тренд и открывает повторяющиеся сделки в его направлении, когда цена приближается к уровню поддержки (или сопротивления).
Против тренда. Трейдер выявляет момент завершения тренда и пытается найти удачную точку входа, чтобы поймать длинное движение в противоположную сторону.

Какую бы стратегию ни выбрал скальпер, для него очень важно вести статистику своей торговли, причем ее нужно анализировать так же тщательно, как и сам рынок.

Благодаря этой статистике трейдер сможет оценить результаты своей торговли:

количество сделок за определенный период;
соотношение прибыльных и убыточных сделок;
средний размер прибыли и убытка и другие параметры.

Это поможет выявить ошибки и попытаться их минимизировать. Если скальпер заметил любые изменения в результатах, он должен разобраться, почему так произошло. Это может говорить о том, что он начал нарушать собственную стратегию, либо о том, что изменилась рыночная ситуация. В любом случае придется скорректировать свои действия.