Сеточная торговля: почему прибыль по сделкам еще не означает прибыль портфеля

Монета стоила 100 долларов, поднялась до 105 и вернулась к 100. Тот, кто просто держал ее, снова оказался у начальной цены. У того, кто успел продать часть дороже и выкупить дешевле, результат будет другим.

На таких движениях строится сеточная торговля. Покупки и продажи распределяют по заранее выбранным ценовым уровням. Если цена несколько раз проходит эти уровни, появляются завершенные сделки. Но движение может продолжиться и в одну сторону.

Как выглядит один цикл

Возьмем условный пример без комиссий и проскальзывания. Инвестор купил 10 монет по 100 долларов, вложив 1000 долларов. После роста цены до 105 долларов он продал 5 монет за 525 долларов. Остальные 5 оставил. Когда цена вернулась к 100 долларам, на вырученные деньги купил 5,25 монеты.

Теперь у него 10,25 монеты общей стоимостью 1025 долларов. Цена вернулась к исходной, а стоимость портфеля выросла на 25 долларов. В реальной торговле из результата нужно вычесть расходы на сделки.

В этом примере все получилось потому, что после продажи наступило снижение. Если бы цена продолжила расти до 150 долларов, у инвестора остались бы 5 монет стоимостью 750 долларов и 525 долларов наличными. Всего 1275 долларов. Простое удержание исходных 10 монет дало бы портфель стоимостью 1500 долларов.

Падение цены тоже остается риском

Даже после удачного цикла монеты могут подешеветь. Если после обратной покупки цена упадет до 50 долларов, те же 10,25 монеты будут стоить 512,50 доллара. От первоначальной 1000 долларов останется чуть больше половины.

Поэтому прибыль от завершенных сделок нужно считать вместе с текущей стоимостью оставшихся активов. У торгового бота может быть положительный результат по сетке и отрицательный результат по портфелю. Bybit отдельно объясняет это различие в документации своего спотового бота.

Шаг сетки тоже влияет на расчет. Маленькие промежутки между уровнями дают меньшую разницу в цене на каждую сделку. Комиссии могут забрать заметную часть этой разницы. Более широкая сетка требует большего движения цены для следующей сделки.

Для сравнения с обычным удержанием берут одинаковый начальный капитал, один период и учитывают все расходы. По одному удачному циклу нельзя судить о результате стратегии за месяц или год.

Swappo Добро пожаловать в Swappo! Мы стремимся предоставлять быстрый, безопасный и удобный сервис обмена криптовалют. Наша миссия — сделать обмен цифровых валют доступным для каждого. Узнайте больше о нашей команде, наших ценностях и нашем стремлении к совершенству.