Работа над ошибками: анализ своей и чужой стратегии
Итак, для того чтобы развиваться в трейдинге нужно построить систему принятия торговых решений. Она называется стратегией. Звучит громко и пугающе для новичков, однако все намного проще. В целом отсутствие стратегии можно тоже назвать интуитивным методом, но здесь работает вечный принцип — нарушать правила стоит, если вы уже хорошо ими владеете. С такой точки начинал каждый трейдер. Работа над ошибками в первой сумбурной системе делает ее более похожей на полноценную стратегию. Чтобы построить ее, нужно учитывать несколько этапов. Поэтому для начала о них.
Из чего складывается стратегия
Первые сделки рискованны и в большинстве неудачны. Поэтому поле для работы над ошибками выстраивается просторное. Не обязательно на первых порах изучать все области сразу. Однако рекомендуется составить план развития. Важно понимать как работают основные элементы:
- Влияние объемов сделок на движение цены. А также как определить тренд и для чего это нужно.
- Способы прочитать данные на графике. Как объемы визуализируются в реальном времени и на уже прошедших этапах. Свечи также отражают цену, о том насколько они информативны прежде в блоге уже был материал.
- Определение уровней поддержки и сопротивления. Для этого используют базовые индикаторы и осцилляторы. Также можно изучить в трилогии постов «Теханализ в трейдинге для новичков».
- Особенности активов (высокая ликвидность, корреляция с другими криптовалютами). Для этого нужно анализировать экосистемы и их технологическую составляющую (блокчейн-особенности). Также потребуется оценивать природу торгов криптовалютой — фундаментальные предпосылки и временное стимулирование из-за промоакций и партнерств)
- Инструменты для создания сделок. Это про функционал бирж — принцип работы ордеров стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также режима хеджирования.
- Финансовые инструменты. Важно понимать отличия спотового рынка и деривативов, особенности фьючерсов и опционов. Принципы получения займов и причины расхода депозита, заблокированного в обеспечении.
- Дополнительные риски. Здесь про хитросплетения и влияние новостной атмосферы. Почему одни сводки сказываются на крипторынке, а другие нет. Определение важности новостей.
- Влияние эмоций при принятии торговых решений. Психологии и человеческому фактору был посвящен прошлый пост.
- Особенности площадки для торгов. Многие крупные биржи стимулируют пользователей небольшими бонусами, однако в целом они могут сохранить значительную часть депозита на комиссиях или стать приятным бонусом за постоянную торговлю. Также биржи отличаются видами, функционалом и размерами оборотов.
- Анализ проектов. Нужно поминть что становится скамом (scam) и какие риски он несет. Очень близкая тема — мемкоины и механика ажиотажа.
- Словарь. Базовые, специфичные и разговорные формы в трейдинге.
Список внушительный, но стоит повториться — изучать нужно постепенно. В этот момент очевидно, что торговля активами — это исследование и постоянное интеллектуальное развитие.
Основываясь на анализе временных интервалов, использовании индикаторов, уровней поддержки и сопротивления, фундаментальных факторов и других элементов, трейдер создает стратегию, которая отражает его стиль и подход к рынку.
Работа над ошибками
Оценка торговых решений состоит из трех шагов. Однако они неравномерны по затраченному времени и регулярности:
- Самый главный и объемный шаг — анализ сделок каждого торгового дня. Нужно вести конспекты и дневник трейдера.
- Второй — коррекция стратегии на основе выявленных ошибок. Также потребуется тестировать новые инструменты и подходы.
- Третий — итоги отчетных точек. Например, выводы о торговой неделе, месяце и более длительном периоде. Важно ставить цели перед началом интервала и отмечать их достижение.
Анализ своих сделок
В мире трейдинга оценка торговых решений — важный процесс постоянного совершенствования. Чтобы фиксировать данные в автоматическом режиме можно использовать специальные онлайн-сервисы — например, Trader Make Money.
Это полноценный дневник торговых операций, который показывает точки входа и выхода, а также подводит итоги с расчетом коэффициентов и определяет слабые места в стратегии. Также крупные биржи, такие как OKX и Bybit, дают расширенный функционал для статистики выполненных сделок.
Важно проводить анализ ежедневно. Это помогает оперативно выявить ошибку и перестать ее повторять. Анализ убыточной сделки строится на вопросе «Верно ли установлена точка входа и/или выхода». Ответ, как правило, где-то здесь:
- Неправильно определены уровни сопротивления/поддержки.
- Не учитывались боковые объемы.
- Ошибочно прочитаны (или даже оказались ложными) сигналы индикаторов о смене тренда.
- Сказалось резкое изменение курса BTC.
- На графике оказались скрытые психологические уровни.
А теперь немного подробнее что, как и почему. Точки входа и выхода трейдеры оценивают в плоскостях:
- Уровни сопротивления и поддержки. Для этого переключают RSI, MACD, Bollinger Bands и скользящие кривые. Важно чтобы большинство из них показывали одни и те же уровни.
- На разных таймфреймах. Это помогает увидеть более широкую картину движения цен и подтвердить сигналы.
- Боковые объемы торгов. Нужно анализировать размеры оборотов в моменты входа и выхода. Возможно импульс уже угас. Контроль объемов очень важен в моменте выставления ордера. Высокие показатели указывают на поддержание тренда, а низкие — на возможное изменение.
- Смена тренда. Возможно ошибка возникла из-за упущенного сигнала технических индикаторов, который предсказал разворот. Снова помогут RSI, MACD, Bollinger Bands и скользящие кривые.
Если причина не в них, нужно искать дальше. В таком случае скорее всего сказались внезапный разворот цены Bitcoin или хитро спрятанный психологический уровень. Последнее — это линия, на которой цена в прошлом останавливалась очень часто и сопровождалось длительный боковым движением без особых предпосылок.
Можно поставить более долгосрочную цель — например, на неделю. Начинать лучше с качественных показателей — закрыть 3 дня из 5 с одинаково высоким уровнем PnL.
Каждая достигнутая цель будет иллюстрировать, что трейдер развивается. После первых стабильных результатов, можно поставить цель существеннее. Однако ее обязательно делят на промежуточные отметки и указать, чего именно нужно добиться на каждом отрезке.
В 2023 году в мире наблюдается высокий спрос на USD-ликвидность со стороны компаний, не имеющих...
Цифровая экономика позволила создать новую систему для получения дохода. С одной стороны,...
Неопределенность на рынке заставляет инвесторов искать будущие события, которые повлияют на курс...
Корректировка стратегии и итоги
В качестве итогов анализа собственной стратегии коротко о том, как использовать выводы из ошибок. Очевидно, что меняя стратегию нужно смотреть на результат. Если сделка снова убыточная, стоит отказаться от изменения. Итак:
- Не повторять точки входа/выхода из ошибочных ситуаций. Это нерационально.
- Изучать и пробовать новые индикаторы. У MACD, RSI и прочих инструментов существует десятки вариаций. Важно понимать как они работают и какие дают преимущества. Важно выбирать удобный для быстрого анализа и точные индикаторы или их комбинации.
- Осваивать дополнительные методы анализа. Как правило, они часто перекликаются и используют схожие принципы. Можно выявлять особенности каждого и тестировать их в стратегии.
- Пробовать разные активы. Стратегия может работать на менее волатильные и перестать при операциях с токенами с большим разбросом котировок за день.
- Использовать разные площадки. Совет не подразумевает часто их менять, но важно понимать особенности торговли на высоколиквидных биржах и низколиквидных, а также на CEX-платформах и в DeFi-протоколах. Нет правильного ответа, выбор площадки — результат предпочтений.
- Отдельная рекомендация для трейдеров в деривативной торговле — подмечать корреляцию цены одно и того же актива на споте и рынке фьючерсов/опционов.
Анализ стратегии других трейдеров
На биржах набирает обороты новый вид сделок. Он называется копитрейдинг. В таком случае пользователи видят сделки определенного юзера. Их можно оценить по уровню успеха и доходности, а также повторить его стратегию. Этот раздел можно использовать не совсем по назначению, а для анализа своих и чужих торговых решений. Можно исследовать неудачные решения и определять ошибки, который сделал трейдер. Также легко сравнить свои убыточные сделки с операциями другого человека, которому удалось получить доход в той же ситуации.
Анализ сделок требует объективности и критического мышления. Он поможет определить точки роста и слабые места в стратегии. Постоянное совершенствование и обучение — основные факторы успеха на финансовых рынках.
