Что такое таблицы сделок: зачем они нужны и как их составить
В последних постах несколько раз поднималась тема стратегии. С одной стороны, четкая система в принятии решений помогает оценивать риски «на берегу», а затем подстраховать себя и свой депозит на случай негативных сценариев. С другой — сложившаяся стратегия помогает уверенно принимать решения и не поддаваться влиянию эмоций. Однако, чтобы ее сформировать, нужно постоянно анализировать проведенные за день торговые операции. Для этого нужно вести дневник трейдера и составлять таблицы сделок. В новом материале рассказано, какие данные нужно отмечать, как анализировать, а также о том, как работать с выводами на их основе.
Зачем нужны таблицы сделок
Для оценки решений в трейдинге и инвестициях существуют несколько инструментов. Среди них:
- Статистика операций на бирже.
- Специальные сервисы (например, Trader Make Money).
В своей сути оба варианта представляют собой таблицы. На бирже можно получить статистику как по спотовым операциям, так и по сделкам с деривативами. Однако у них есть различия. В спотовом варианте отражаются базовые данные:
- Тип сделки.
- Даты входа или закрытия ордера.
- Объем активов.
- Цена.
Полученная в итоге прибыль в связке «покупка-продажа» не отражается. При торговле фьючерсами статистика намного обширнее. В нее входят:
- Тип сделки.
- Одновременно цены начала и закрытия сделки.
- Прибыль в виде параметра PnL (Profit and Loss, «Доход и убыток»).
Сторонние сервисы получают данные для аналитики из этой же статистики. Чтобы данные подтягивались в аккаунт на Trader Make Money, нужно:
- Залогиниться на бирже.
- Получить ссылку на подключение по API-доступу. Ее можно найти в настройках профиля.
- Указать ее в аккаунте Trader Make Money.
После соединения двух сервисов по API информация о сделках будет загружаться автоматически. Сторонние инструменты для аналитики дают несколько удобств:
- Больше информации. Фиксируются даже те данные о сделке, которые в биржевой статистике не показываются. Например, период и длительность заявки, данные об активе и другие. Это означает, что анализ можно выполнить глубже и быстрее.
- Дополнительные коэффициенты эффективности. Во фьючерсных сделках прибыль и убытки сразу рассчитываются в биржевом аккаунте, однако в споте трейдерам нужно самостоятельно определить показатели. Например, значения винрейта (Winrate, процент удачных сделок) и PnL. Аналитические сервисы выполняют это автоматически.
- Визуализация. Часть данных представляется в виде графиков и диаграмм. Приятный интерфейс и визуальная интерпретация помогают быстрее оценивать результаты торгового дня.
Поэтому со спотом и инвестициями все не так удобно, как хотелось бы. Аналитика важна на любом этапе, особенно с самых первых шагов в торговле криптоактивами. Поэтому начинающим трейдерам важно либо использовать сервисы, либо научиться составлять собственные таблицы операций.
Анализ прибыли и убытков
Если собрать все данные перед глазами, становится легче оценить всю стратегию в ретроспективе. Можно определить, какой актив за все время принес больше всего прибыли или убытка. Это наблюдение важно проанализировать и найти причины неудач: например, торговля бесперспективным мем-коином принесла самые крупные потери. Поэтому в будущем нужно осторожнее входить в сделки с активами данной группы или совсем от них отказаться.
По итогам торгового дня можно проанализировать проведенные сделки. Сначала стоит оценить качество решений. Например, сравнивать результаты прибыли и убытков и их соотношение между собой. Далее оценить количественные параметры. Это означает, что нужно сравнивать доходные и убыточные операции (винрейт), а также переводить данные в деньги. Это нужно, чтобы понять, сколько в общем было заработано или потеряно.
Как составить таблицу сделок
Итоги в спотовых операциях можно подводить только в связке из покупки и последующей продажи. В таблицу по споту нужно переносить следующие торговые данные:
- Торговая пара. В более позднем анализе потребуется оценить наиболее и наименее доходные активы в портфеле. Также нужно найти причины, почему сделки с ними приносят меньше всего прибыли или убыточны. Вероятно, у актива избыточная волатильность, а значит и повышенные риски. Или неверно определены сигналы по индикаторам — например, ошибочно выставленная сетка Фибоначчи.
- Тип операции — покупка или продажа. Можно отмечать наличие, точку стоп-лосса, а также сработал ли инструмент.
- Цену покупки и продажи. Для начинающих трейдеров рекомендуется, чтобы шаг был не более 2-3%.
- Итоговую сумму сделки (объем активов х цена покупки). Показатель переносить с учетом всех удержанных комиссий биржи.
Расчеты для других столбцов нужно настроить самостоятельно. На первый взгляд это может показаться сложным.
Ниже даны формулы, чтобы значения в столбцах рассчитывать автоматически, а также наглядные примеры. Таблицу нужно создать один раз. Дальше ее нужно только наполнять данными. Показатели биржевых операций можно взять в разделе «Статистика торговли». Их можно выписать или экспортировать в виде отдельного файла.
| Название | Комментарий | Вводные данные | Формула |
|---|---|---|---|
| Вычесть из итоговой суммы продажи затраты на покупку. | Покупка 10 ARB х $1,05 = $10,5. Продажа 10 ARB х $1,08 = $10,8. | $10,8 – 10,5 = $0,3. | |
| Он рассчитывается из исходного депозита и итогового денежного значения. | Например, внесено в покупку $10,5, а заработано $0,3. | $0,3 х 100% / $10,5 = 2,8571% ≈ +2,86%. | |
| В отдельных столбцах потребуется суммировать доходы в деньгах. По отдельным активам можно в виде дополнительной графы суммировать процентные показатели. | Продажа 1 – покупка 1 = $0,3. Продажа 2 – покупка 2 = $0,31. Продажа 3 – покупка 3 = –$0,37. | $0,3 + $0,31 + (–$0,37) = $0,24. | |
| Показатель важен при создании своей стратегии. Рекомендация — не нужно оформлять новые сделки, пока открыты предыдущие. Это поможет точнее оценить качество стратегии. Нужно объединить все ячейки дня, так как параметр рассчитывается единожды как итог торговой сессии. | Например, проведено 6 операций (сначала покупка, затем продажа и еще 3 подобные связки). | В Excel и Google Таблицах это можно сделать с помощью специального аргумента. Нужно вписать — =ЕСЛИ([указать ячейку с доходом в деньгах]>0;100;0). Например, =ЕСЛИ(S27>0;100;0). |
|
| В таблице потребуется создать дополнительный технический столбец с условием. Если доходность положительная, то присвоить значение 100, если отрицательная — 0. | |||
| В графе «Винрейт» с помощью инструмента «Автосумма» (функция «Средняя») посчитать среднее арифметическое значение на основе технического столбца. | Формула для вставки — =СРЗНАЧ([начало диапазона]:[конец диапазона]) Пример — =СРЗНАЧ(Y26:Y31). |
||
| Нужно отдельно суммировать все доходные и убыточные сделки за день и рассчитать коэффициент. Для этого итог по прибыли нужно разделить на потери. | Положительный итог был у двух связок, в итоге по ним получено $0,30 + $0,31 = $0,61 Убыток был в последней паре операций — –$0,37. PnL, коэффициент — $0,61 / $0,37 = 1,66. | Формула для вставки — =СУММЕСЛИ([начало диапазона]:[конец диапазона];»>0″)/(СУММЕСЛИ(([начало диапазона]:[конец диапазона];»
Пример — =СУММЕСЛИ(R26:R31;»>0″)/(СУММЕСЛИ(R26:R31;» |
После перед глазами будет вся информация о том, насколько эффективно прошла торговая сессия за день. Анализ операций делится на 2 части:
- Точечная работа над ошибками в убыточных операциях.
- Анализ эффективности.
Сначала нужно оценить, почему сделки состоялись в убыток. Важно перепроверить сигналы индикаторов, изучить новостной фон в тот момент и движение курса BTC. Скорее всего, была неверно выбрана точка входа или упущен момент удачного закрытия.
В 2023 году в мире наблюдается высокий спрос на USD-ликвидность со стороны компаний, не имеющих...
Цифровая экономика позволила создать новую систему для получения дохода. С одной стороны,...
Неопределенность на рынке заставляет инвесторов искать будущие события, которые повлияют на курс...
Анализировать общую эффективность дня нужно в рамках недели и большего периода. Важно повышать уровень винрейта и снижать коэффициент PnL. Если они сильно различаются, это серьезный сигнал о ненадежной стратегии. Либо трейдер не придерживается собственной системы решений.
PnL в денежном исчислении показывает фактический доход. Показатель может радовать, однако без винрейта и соотношения прибыли и убытков может не дать полной картины о надежности стратегии.
Конспект из ключевых моментов
Таблицы помогают оценить стратегию и новичкам, и опытным трейдерам. Основные тезисы поста в коротких предложениях:
- На первый взгляд, таблицу сделать непросто, однако это важно.
- Данные об операциях можно найти на бирже в разделе «Статистика торговли», но их недостаточно.
- Альтернативный способ — сервисы аналитики (например, Trader Make Money).
- Табличный вариант помогает лучше и нагляднее составить недостающие коэффициенты.
- Документ можно сделать самостоятельно.
- В споте нужно оценивать связку операций — покупка + продажа.
- В таблице будут рассчитываться доход и убыток (PnL) в каждой операции, а потом и совокупный за день.
- PnL бывают в процентах, деньгах и в виде коэффициента. Важно использовать все.
- Винрейт (winrate) — это количество доходных связок.
- Нельзя опираться в выводах только на растущий доход, качественные показатели должны быть стабильными или улучшаться.
