Что такое таблицы сделок: зачем они нужны и как их составить

В последних постах несколько раз поднималась тема стратегии. С одной стороны, четкая система в принятии решений помогает оценивать риски «на берегу», а затем подстраховать себя и свой депозит на случай негативных сценариев. С другой — сложившаяся стратегия помогает уверенно принимать решения и не поддаваться влиянию эмоций. Однако, чтобы ее сформировать, нужно постоянно анализировать проведенные за день торговые операции. Для этого нужно вести дневник трейдера и составлять таблицы сделок. В новом материале рассказано, какие данные нужно отмечать, как анализировать, а также о том, как работать с выводами на их основе.

Зачем нужны таблицы сделок

Для оценки решений в трейдинге и инвестициях существуют несколько инструментов. Среди них:

• Статистика операций на бирже.
• Специальные сервисы (например, Trader Make Money).

В своей сути оба варианта представляют собой таблицы. На бирже можно получить статистику как по спотовым операциям, так и по сделкам с деривативами. Однако у них есть различия. В спотовом варианте отражаются базовые данные:

• Тип сделки.
• Даты входа или закрытия ордера.
• Объем активов.
• Цена.

Полученная в итоге прибыль в связке «покупка-продажа» не отражается. При торговле фьючерсами статистика намного обширнее. В нее входят:

• Тип сделки.
• Одновременно цены начала и закрытия сделки.
• Прибыль в виде параметра PnL (Profit and Loss, «Доход и убыток»).

Сторонние сервисы получают данные для аналитики из этой же статистики. Чтобы данные подтягивались в аккаунт на Trader Make Money, нужно:

1. Залогиниться на бирже.
2. Получить ссылку на подключение по API-доступу. Ее можно найти в настройках профиля.
3. Указать ее в аккаунте Trader Make Money.

После соединения двух сервисов по API информация о сделках будет загружаться автоматически. Сторонние инструменты для аналитики дают несколько удобств:

• Больше информации. Фиксируются даже те данные о сделке, которые в биржевой статистике не показываются. Например, период и длительность заявки, данные об активе и другие. Это означает, что анализ можно выполнить глубже и быстрее.
• Дополнительные коэффициенты эффективности. Во фьючерсных сделках прибыль и убытки сразу рассчитываются в биржевом аккаунте, однако в споте трейдерам нужно самостоятельно определить показатели. Например, значения винрейта (Winrate, процент удачных сделок) и PnL. Аналитические сервисы выполняют это автоматически.
• Визуализация. Часть данных представляется в виде графиков и диаграмм. Приятный интерфейс и визуальная интерпретация помогают быстрее оценивать результаты торгового дня.

Поэтому со спотом и инвестициями все не так удобно, как хотелось бы. Аналитика важна на любом этапе, особенно с самых первых шагов в торговле криптоактивами. Поэтому начинающим трейдерам важно либо использовать сервисы, либо научиться составлять собственные таблицы операций.

Анализ прибыли и убытков

Если собрать все данные перед глазами, становится легче оценить всю стратегию в ретроспективе. Можно определить, какой актив за все время принес больше всего прибыли или убытка. Это наблюдение важно проанализировать и найти причины неудач: например, торговля бесперспективным мем-коином принесла самые крупные потери. Поэтому в будущем нужно осторожнее входить в сделки с активами данной группы или совсем от них отказаться.

По итогам торгового дня можно проанализировать проведенные сделки. Сначала стоит оценить качество решений. Например, сравнивать результаты прибыли и убытков и их соотношение между собой. Далее оценить количественные параметры. Это означает, что нужно сравнивать доходные и убыточные операции (винрейт), а также переводить данные в деньги. Это нужно, чтобы понять, сколько в общем было заработано или потеряно.

Как составить таблицу сделок

Итоги в спотовых операциях можно подводить только в связке из покупки и последующей продажи. В таблицу по споту нужно переносить следующие торговые данные:

• Торговая пара. В более позднем анализе потребуется оценить наиболее и наименее доходные активы в портфеле. Также нужно найти причины, почему сделки с ними приносят меньше всего прибыли или убыточны. Вероятно, у актива избыточная волатильность, а значит и повышенные риски. Или неверно определены сигналы по индикаторам — например, ошибочно выставленная сетка Фибоначчи.
• Тип операции — покупка или продажа. Можно отмечать наличие, точку стоп-лосса, а также сработал ли инструмент.
• Цену покупки и продажи. Для начинающих трейдеров рекомендуется, чтобы шаг был не более 2-3%.
• Итоговую сумму сделки (объем активов х цена покупки). Показатель переносить с учетом всех удержанных комиссий биржи.

Расчеты для других столбцов нужно настроить самостоятельно. На первый взгляд это может показаться сложным.

Ниже даны формулы, чтобы значения в столбцах рассчитывать автоматически, а также наглядные примеры. Таблицу нужно создать один раз. Дальше ее нужно только наполнять данными. Показатели биржевых операций можно взять в разделе «Статистика торговли». Их можно выписать или экспортировать в виде отдельного файла.

После перед глазами будет вся информация о том, насколько эффективно прошла торговая сессия за день. Анализ операций делится на 2 части:

• Точечная работа над ошибками в убыточных операциях.
• Анализ эффективности.

Сначала нужно оценить, почему сделки состоялись в убыток. Важно перепроверить сигналы индикаторов, изучить новостной фон в тот момент и движение курса BTC. Скорее всего, была неверно выбрана точка входа или упущен момент удачного закрытия.

Читайте также

Криптодоллар

В 2023 году в мире наблюдается высокий спрос на USD-ликвидность со стороны компаний, не имеющих...

Децентрализованные финансы

Цифровая экономика позволила создать новую систему для получения дохода. С одной стороны,...

Халвинг Биткоина и что от него ждать

Неопределенность на рынке заставляет инвесторов искать будущие события, которые повлияют на курс...

Анализировать общую эффективность дня нужно в рамках недели и большего периода. Важно повышать уровень винрейта и снижать коэффициент PnL. Если они сильно различаются, это серьезный сигнал о ненадежной стратегии. Либо трейдер не придерживается собственной системы решений.

PnL в денежном исчислении показывает фактический доход. Показатель может радовать, однако без винрейта и соотношения прибыли и убытков может не дать полной картины о надежности стратегии.

Конспект из ключевых моментов

Таблицы помогают оценить стратегию и новичкам, и опытным трейдерам. Основные тезисы поста в коротких предложениях:

• На первый взгляд, таблицу сделать непросто, однако это важно.
• Данные об операциях можно найти на бирже в разделе «Статистика торговли», но их недостаточно.
• Альтернативный способ — сервисы аналитики (например, Trader Make Money).
• Табличный вариант помогает лучше и нагляднее составить недостающие коэффициенты.
• Документ можно сделать самостоятельно.
• В споте нужно оценивать связку операций — покупка + продажа.
• В таблице будут рассчитываться доход и убыток (PnL) в каждой операции, а потом и совокупный за день.
• PnL бывают в процентах, деньгах и в виде коэффициента. Важно использовать все.
• Винрейт (winrate) — это количество доходных связок.
• Нельзя опираться в выводах только на растущий доход, качественные показатели должны быть стабильными или улучшаться.

Рита Пишу про криптовалюты простым языком. Но не всегда)) Если не понятно, спрашивайте в комментах — разберемся вместе.