Что такое фрактальный анализ в трейдинге

Для профессиональной торговли фондовыми и криптоактивами существует несколько подходов к оценке ситуации на рынке. Один из них — фрактальный анализ. Он позволяет трейдерам находить на графиках цен повторяющиеся паттерны и структуры. В этом материале рассказывается, чем подход отличается от технического анализа и что такое фракталы. Помимо этого, представлены основы метода и примеры использования на финансовых рынках.

Что такое фракталы

Термин в 1975 году ввел исследователь Бенуа Мандельброт. Фракталы — фигуры или математические структуры, которые обладают самоподобием на различных масштабах. Это означает, что форма части может быть похожа на весь объект. Как если бы поместить каплю воды под микроскоп и увидеть, что она состоит из других капель меньшего размера. В реальной жизни все несколько иначе, но для визуализации принципа фрактала такой пример подходит.

Концепцию Мандельброта о самоподобии целого и его частей начали широко применять в различных областях математики и на финансовых рынках. Основная идея фрактального анализа заключается в том, что движение цен не случайно и становится результатом паттернов. То есть сначала появляется фигура или модель, а затем график каждый раз пытается ее воссоздать. Регулярно повторяющееся действие называют паттерном.

Паттерны находят с помощью правил, математических формул и с использованием компьютерных алгоритмов. Простые по форме фракталы отыскать легко, для более сложных структур потребуются время и опыт, так как сходство бывает очень условным. Нужно учитывать огромное количество деталей и различий.

Такой метод немного отличается от традиционного технического анализа. В последнем трейдеры оценивают исторические данные (цену и ее движение), а также используют различные индикаторы. В техническом анализе, как и во фрактальном способе, занимаются поиском паттернов, чтобы спрогнозировать будущие цены.

Однако для принятия решения трейдеры часто ограничиваются только сигналами индикаторов и пересечением средних скользящих. Поиск паттернов в теханализе необязателен.

Фрактальный метод фокусируется именно на повторяющихся структурах. Подобные фигуры позволяют определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на графиках цены, а также установить точки входа и выхода с рынка. Для этих же целей используют и технический анализ. Поэтому методы могут дополнять друг друга.

Как выглядят фракталы на торговых графиках

Индикаторы выставляют специальные метки над свечами. Для этого исследуется отрезок в 5 временных интервалов. В самой простой интерпретации выводы строятся по центральной (третьей) свече в последовательности. Если она показывает максимальную цену, то метка ставится на ней. Если минимальную — индикатор появляется под графиком.

Один из примеров более сложных фигур — пятимерный паттерн. Подобный фрактал состоит из 5 свечей, где цена дважды образует новые максимумы и минимумы, а затем разворачивается. Также фигуры могут выстраивать последовательность. Вполне логично, что растущий тренд фракталов интерпретируют как бычий, а снижающийся — как медвежий.

Фрактальный анализ

Самая важная особенность метода состоит в том, что он применяется на различных таймфреймах. Фракталы выявляются как на коротких, так и на длинных временных графиках. Поэтому можно определить точки входа и выхода как для открытия долгосрочных позиций, так и на шорт.

Краткосрочные фракталы на свечах от 1 до 5 минут помогают определить паттерны в рамках торгового дня. Поэтому чаще их используют при открытии сделок с фьючерсами.

Фракталы на свечах с периодичностью от 1 до 4 часов считаются среднесрочными. Подобные фигуры складываются в более устойчивые паттерны и сигнализируют о недельных трендах. Также эти отметки интерпретируют как уровни поддержки и сопротивления.

Когда фигура образует вершину на графике цены, это становится сигналом появления уровня сопротивления. Это значит, что возникла большая вероятность разворота цены и ее снижения. Поэтому при его появлении трейдеры распродают активы в споте или закрывают длинные (лонг) позиции во фьючерсных контрактах.

Если фрактал образовал дно на ценовом графике, это иллюстрирует обратную ситуацию. Курс оказался на уровне поддержки, от которого цена пойдет вверх. При возникновении такой фигуры, как правило, выставляют спотовые заявки на покупку и закрывают короткие (шорт) позиции.

Читайте также

Как защитить свою криптовалюту от блокировки

Рынок цифровых активов набирает популярность. Вместе с тем в 2014-2017 годах обострилась проблема...

Почему криптовалюта бывает «грязной» и как от нее защититься

Криптовалюта, как и любой другой вид активов, может быть использована в нелегальных целях, что...

Преимущества и ограничения фрактального анализа

Использование метода в трейдинге имеет свои сильные и слабые стороны. В списке преимуществ:

• Универсальность. Фрактальный анализ применим на любых временных графиках, что позволяет трейдерам работать в различных таймфреймах.
• Идентификация повторяющихся закономерностей. Фракталы позволяют выявлять паттерны на рынке, что помогает трейдерам определить ключевые уровни поддержки и сопротивления.
• Визуальное представление. Графические фигуры делают анализ нагляднее, а значит, быстрее. Для оперативных видов трейдинга, таких как скальпинг, скоростное принятие торговых решений — плюс.

Однако фрактальный анализ, по мнению части профессиональных трейдеров, недостаточно информативен, как единственный инструмент оценки рынка.

Слабые стороны способа:

• Сложность поиска и абстракция. Для определения редких фигур нужно учитывать множество условий. Также фракталы могут показаться похожими и неверно интерпретироваться. Это приводит к ошибкам в торговой стратегии.
• Ложные сигналы. Фракталы могут давать неверную информацию, особенно при недостаточном количестве данных для анализа — например, на слишком коротком временном интервале для оценки.
• Необходимость опыта. Применение фракталов требует тщательного тестирования в различных рыночных условиях, чтобы оценить их эффективность и особенности.

Фрактальный анализ представляет собой интересный графический подход к оценке рынка, построенный на концепции паттернов. Однако отталкиваться от него, как от единственного или основного метода, не стоит. В то же время сервисы по типу Trading View позволяют добавить фрактальные метки с помощью индикатора Билла Уильямса (Williams Fractal). Также используют другой программный инструмент на основе данного способа. Индикатор Alpha Fractal Bands показывает линии поддержки и сопротивления.

Конспект из ключевых моментов

Краткий пересказ материала:

• Метод разработан в 1975 году.
• В основе фрактального анализа нужно искать закономерности и фигуры.
• Оценка строится, как правило, на сочетании 5 или 6 последовательных свечей.
• Над графиком или под ним расставляются метки.
• Последовательность фракталов иллюстрирует тренд.
• Фигуры на минутных таймфреймах выявляют торговую тенденцию дня.
• На свечах от 1 до 4 часов можно определить тренд недели.
• Фрактал с меткой сверху в таком случае означает уровень сопротивления.
• Фигура с меткой снизу отражает границу поддержки.
• Фрактальный анализ не рекомендуют использовать как главный способ оценки рынка, важно дополнять его другими индикаторами.
• В методе нужно запоминать множество графических фигур и последовательностей.
• Трейдеры используют 2 вида индикаторов на основе фрактального анализа — Williams Fractal и Alpha Fractal Bands.

Рита Пишу про криптовалюты простым языком. Но не всегда)) Если не понятно, спрашивайте в комментах — разберемся вместе.