Циклы крипторынка: как прогнозировать цены монет. Часть 2

Если бы цена криптовалют выглядели как синусоидальная волна, торговля была бы намного проще. Однако на биржах курсы устанавливаются посредством сделок многих участников. Каждый из них имеет свои ограничения и цели. Эта активность приводит к более сложной ценовой динамике, которая для неподготовленного глаза может выглядеть хаотичной. Однако движение курсов — это просто разные циклы, которые взаимодействуют друг с другом с другом на определенных таймфреймах.

Циклы внутри циклов

Иерархическая природа циклов важна для торговли, поскольку способность идентифицировать основной этап может дать представление о долгосрочном направлении цены. Среднесрочный цикл полезен для определения того, находится ли курс в области, из которой было бы выгодно открывать позицию. Краткосрочный — часто помогает подтвердить первоначальную торговую гипотезу.

На графике выше показаны цены закрытия по паре BTC/USDT с 4 июля по 7 ноября 2021 года. Фиолетовая линия представляет долгосрочный тренд. Меньшие циклы, показанные зеленым, означают возврат к долгосрочному тренду. Красная линия представляет еще более краткосрочные циклы, которые имеют тенденцию возвращаться к зеленой линии.

В долгосрочных циклах обычно доминируют более крупные компании, которые, вероятно, занимают долгосрочные позиции. В краткосрочных — доминируют трейдеры, стремящиеся получить меньшую, но быструю прибыль.

Как торговать циклами внутри циклов

Фронтальная природа рынков означает, что циклы, как правило, следуют циклами внутри циклов. Поэтому выгодно разрабатывать стратегии для анализа долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных циклов отдельно.

Например, если гипотетическая стратегия использует 1 часовые бары, цены могут выглядеть относительно дешево. Это побудит трейдера подумать о покупке. Однако стратегия может упускать из виду несколько вещей:

• Цена может находиться на долгосрочной медвежьем рынке.
• В долгосрочной перспективе цены могут постоянно оставаться на максимумах и поэтому вряд ли буду расти.
• Краткосрочно импульс все еще может быть сильным отрицательным и указывать на то, что цены способны снизиться еще больше.

Эти проблемы решает анализ нескольких временных рамок и концепция циклов внутри циклов. Общая идея состоит в том, чтобы иметь позицию, синхронизированную с долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными трейдерами. Это обеспечивает наилучшую доходность с поправкой на риск. Другое подходящее время для покупки — когда все остальные участники рынка занимают длинные позиции или покупают.

Анализ с несколькими временными рамками

Это применение индикаторов для измерения ценовых циклов в течение нескольких периодов времени. Тактика позволяет одновременно определять вероятное поведение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных трейдеров.

Долгосрочную тенденцию можно рассматривать как страховку позиции. Крупные инвесторы (киты) определяют более значимые ценовые движения. Поэтому важно, чтобы позиции были в том же направлении, что и доминирующий тренд, чтобы воспользоваться этими ценовыми движениями. Если все сделано правильно, риск значительной просадки будет низким.

Второй шаг — определить поведение среднесрочных трейдеров. Часто на бычьем рынке цена может временно снизиться. Это связано с фиксацией прибыли или другой активностью, вызванной ограничениями для трейдеров. Когда цена движется противоположно основному тренду (откат), это может предложить большие торговые возможности. Определяя откаты, необходимо измерить ценовые циклы на среднесрочной временном горизонте и искать относительно дешевые цены.

Заключительным этапом перед отправкой ордера является определение активности краткосрочных трейдеров. Этот сигнал известен как триггер торговли. Когда цена находится в откате, краткосрочный импульс направлен против тренда. Перед заключением сделки важно, чтобы он был завершен или цена вот-вот продолжит движение в направлении основного тренда.

Триггер пытается определить время сделки, измеряя краткосрочный импульс, чтобы определить, когда откат вероятно  будет завершен. Этот триггерный сигнал улучшает время торговли и направлен на уменьшение краткосрочных потерь в позиции прежде, чем она станет прибыльной.

Криптотрейдеру стоит стремиться к лучшему пониманию того, почему существуют циклы, как они распределены т какова их важность в прогнозировании рыночных движений. Эти знания также помогут при изучении различных индикаторов и того, как их нужно использовать, чтобы максимально увеличить полезность.

Заключение

Циклическая структура цен позволяет трейдерам делать прогнозы движения криптовалют. Анализ нескольких временных рамок и концепция циклов внутри циклов могут быть использованы для определения долгосрочного и текущего трендов. Понимание циклов крипторынка жизненно важно для успешной торговли, но это только один инструмент среди многих. В сочетании с автоматизированной алгоритмической торговой стратегией, основанной на криптоботах, можно выдерживать сложные рыночные условия, накапливать богатый опыт и знания о процессе. Это позволит воспользоваться преимуществами следующего рыночного цикла надежным, точным и прибыльным способом.

Елена Р Криптоэнтузиаст