Что такое таблицы сделок: зачем они нужны и как их составить

05.10.2023

6 мин

270

В последних постах несколько раз поднималась тема стратегии. С одной стороны, четкая система в принятии решений помогает оценивать риски «на берегу», а затем подстраховать себя и свой депозит на случай негативных сценариев. С другой — сложившаяся стратегия помогает уверенно принимать решения и не поддаваться влиянию эмоций. Однако, чтобы ее сформировать, нужно постоянно анализировать проведенные за день торговые операции. Для этого нужно вести дневник трейдера и составлять таблицы сделок. В новом материале рассказано, какие данные нужно отмечать, как анализировать, а также о том, как работать с выводами на их основе.

Зачем нужны таблицы сделок
Анализ прибыли и убытков
Как составить таблицу сделок
Конспект из ключевых моментов

Зачем нужны таблицы сделок

Для оценки решений в трейдинге и инвестициях существуют несколько инструментов. Среди них:

Статистика операций на бирже.
Специальные сервисы (например, Trader Make Money).

В своей сути оба варианта представляют собой таблицы. На бирже можно получить статистику как по спотовым операциям, так и по сделкам с деривативами. Однако у них есть различия. В спотовом варианте отражаются базовые данные:

Тип сделки.
Даты входа или закрытия ордера.
Объем активов.
Цена.

Полученная в итоге прибыль в связке «покупка-продажа» не отражается. При торговле фьючерсами статистика намного обширнее. В нее входят:

Тип сделки.
Одновременно цены начала и закрытия сделки.
Прибыль в виде параметра PnL (Profit and Loss, «Доход и убыток»).

Сторонние сервисы получают данные для аналитики из этой же статистики. Чтобы данные подтягивались в аккаунт на Trader Make Money, нужно:

Залогиниться на бирже.
Получить ссылку на подключение по API-доступу. Ее можно найти в настройках профиля.
Указать ее в аккаунте Trader Make Money.

После соединения двух сервисов по API информация о сделках будет загружаться автоматически. Сторонние инструменты для аналитики дают несколько удобств:

Больше информации. Фиксируются даже те данные о сделке, которые в биржевой статистике не показываются. Например, период и длительность заявки, данные об активе и другие. Это означает, что анализ можно выполнить глубже и быстрее.
Дополнительные коэффициенты эффективности. Во фьючерсных сделках прибыль и убытки сразу рассчитываются в биржевом аккаунте, однако в споте трейдерам нужно самостоятельно определить показатели. Например, значения винрейта (Winrate, процент удачных сделок) и PnL. Аналитические сервисы выполняют это автоматически.
Визуализация. Часть данных представляется в виде графиков и диаграмм. Приятный интерфейс и визуальная интерпретация помогают быстрее оценивать результаты торгового дня.

Поэтому со спотом и инвестициями все не так удобно, как хотелось бы. Аналитика важна на любом этапе, особенно с самых первых шагов в торговле криптоактивами. Поэтому начинающим трейдерам важно либо использовать сервисы, либо научиться составлять собственные таблицы операций.

Анализ прибыли и убытков

Если собрать все данные перед глазами, становится легче оценить всю стратегию в ретроспективе. Можно определить, какой актив за все время принес больше всего прибыли или убытка. Это наблюдение важно проанализировать и найти причины неудач: например, торговля бесперспективным мем-коином принесла самые крупные потери. Поэтому в будущем нужно осторожнее входить в сделки с активами данной группы или совсем от них отказаться.

По итогам торгового дня можно проанализировать проведенные сделки. Сначала стоит оценить качество решений. Например, сравнивать результаты прибыли и убытков и их соотношение между собой. Далее оценить количественные параметры. Это означает, что нужно сравнивать доходные и убыточные операции (винрейт), а также переводить данные в деньги. Это нужно, чтобы понять, сколько в общем было заработано или потеряно.

Способы оценить качество стратегии — Кроме дохода за день нужно рассчитывать соотношение сделок

Как составить таблицу сделок

Итоги в спотовых операциях можно подводить только в связке из покупки и последующей продажи. В таблицу по споту нужно переносить следующие торговые данные:

Торговая пара. В более позднем анализе потребуется оценить наиболее и наименее доходные активы в портфеле. Также нужно найти причины, почему сделки с ними приносят меньше всего прибыли или убыточны. Вероятно, у актива избыточная волатильность, а значит и повышенные риски. Или неверно определены сигналы по индикаторам — например, ошибочно выставленная сетка Фибоначчи.
Тип операции — покупка или продажа. Можно отмечать наличие, точку стоп-лосса, а также сработал ли инструмент.
Цену покупки и продажи. Для начинающих трейдеров рекомендуется, чтобы шаг был не более 2-3%.
Итоговую сумму сделки (объем активов х цена покупки). Показатель переносить с учетом всех удержанных комиссий биржи.

Расчеты для других столбцов нужно настроить самостоятельно. На первый взгляд это может показаться сложным.

Ниже даны формулы, чтобы значения в столбцах рассчитывать автоматически, а также наглядные примеры. Таблицу нужно создать один раз. Дальше ее нужно только наполнять данными. Показатели биржевых операций можно взять в разделе «Статистика торговли». Их можно выписать или экспортировать в виде отдельного файла.

Название	Комментарий	Вводные данные	Формула
Доход (PnL) в деньгах	Вычесть из итоговой суммы продажи затраты на покупку.	Покупка 10 ARB х $1,05 = $10,5. Продажа 10 ARB х $1,08 = $10,8.	$10,8 – 10,5 = $0,3.
Доход (PnL) в процентах	Он рассчитывается из исходного депозита и итогового денежного значения.	Например, внесено в покупку $10,5, а заработано $0,3.	$0,3 х 100% / $10,5 = 2,8571% ≈ +2,86%.
Общий доход по всем операциям	В отдельных столбцах потребуется суммировать доходы в деньгах. По отдельным активам можно в виде дополнительной графы суммировать процентные показатели.	Продажа 1 – покупка 1 = $0,3. Продажа 2 – покупка 2 = $0,31. Продажа 3 – покупка 3 = –$0,37.	$0,3 + $0,31 + (–$0,37) = $0,24.
Винрейт связок	Показатель важен при создании своей стратегии. Рекомендация — не нужно оформлять новые сделки, пока открыты предыдущие. Это поможет точнее оценить качество стратегии. Нужно объединить все ячейки дня, так как параметр рассчитывается единожды как итог торговой сессии.	Например, проведено 6 операций (сначала покупка, затем продажа и еще 3 подобные связки).	В Excel и Google Таблицах это можно сделать с помощью специального аргумента. Нужно вписать — =ЕСЛИ([указать ячейку с доходом в деньгах]>0;100;0). Например, =ЕСЛИ(S27>0;100;0).
		В таблице потребуется создать дополнительный технический столбец с условием. Если доходность положительная, то присвоить значение 100, если отрицательная — 0.
		В графе «Винрейт» с помощью инструмента «Автосумма» (функция «Средняя») посчитать среднее арифметическое значение на основе технического столбца.	Формула для вставки — =СРЗНАЧ([начало диапазона]:[конец диапазона]) Пример — =СРЗНАЧ(Y26:Y31).
Соотношение доходов (PnL, коэффициент)	Нужно отдельно суммировать все доходные и убыточные сделки за день и рассчитать коэффициент. Для этого итог по прибыли нужно разделить на потери.	Положительный итог был у двух связок, в итоге по ним получено $0,30 + $0,31 = $0,61 Убыток был в последней паре операций — –$0,37. PnL, коэффициент — $0,61 / $0,37 = 1,66.	Формула для вставки — =СУММЕСЛИ([начало диапазона]:[конец диапазона];»>0″)/(СУММЕСЛИ(([начало диапазона]:[конец диапазона];» Пример — =СУММЕСЛИ(R26:R31;»>0″)/(СУММЕСЛИ(R26:R31;»

После перед глазами будет вся информация о том, насколько эффективно прошла торговая сессия за день. Анализ операций делится на 2 части:

Точечная работа над ошибками в убыточных операциях.
Анализ эффективности.

Сначала нужно оценить, почему сделки состоялись в убыток. Важно перепроверить сигналы индикаторов, изучить новостной фон в тот момент и движение курса BTC. Скорее всего, была неверно выбрана точка входа или упущен момент удачного закрытия.

Конспект из ключевых моментов

Таблицы помогают оценить стратегию и новичкам, и опытным трейдерам. Основные тезисы поста в коротких предложениях:

На первый взгляд, таблицу сделать непросто, однако это важно.
Данные об операциях можно найти на бирже в разделе «Статистика торговли», но их недостаточно.
Альтернативный способ — сервисы аналитики (например, Trader Make Money).
Табличный вариант помогает лучше и нагляднее составить недостающие коэффициенты.
Документ можно сделать самостоятельно.
В споте нужно оценивать связку операций — покупка + продажа.
В таблице будут рассчитываться доход и убыток (PnL) в каждой операции, а потом и совокупный за день.
PnL бывают в процентах, деньгах и в виде коэффициента. Важно использовать все.
Винрейт (winrate) — это количество доходных связок.
Нельзя опираться в выводах только на растущий доход, качественные показатели должны быть стабильными или улучшаться.