Теханализ в трейдинге для новичков. Часть II — SMA и полосы Боллинджера
И снова продолжаю тему криптотрейдинга. В прошлом посте мы изучили индикатор RSI. Он позволяет определить силу трейдеров, зоны перекупленности и перепроданности. Также узнали, как интерпретировать необычное поведение индекса относительной силы — дивергенцию. Тема сегодняшнего текста — простые скользящие линии (SMA) и полосы Боллинджера. В следующем материале расскажу про уточненные средние и индикатор MACD. Все эти инструменты составляют львиную долю технического анализа. Этот способ применим как на криптовалютном рынке, так и на традиционном фондовом.
Что такое скользящая SMA
Simple moving average или простая средняя (линия) — индикатор среднего арифметического значения цены. Рассчитывается легко: складывают все показатели за определенный промежуток времени и делят на количество свечей.
Например, рассчитаем значение цены в сутках. Шаг свечей закладываем в 4 часа. Получится 6 вводных значений на вершинах. Их нужно сложить и разделить на количество показателей.
15 + 20 + 25 + 20 + 15 + 25 = 120 → 120 / 6 свечей = 20
В таком случае арифметическое среднее (SMA) максимальной цены за день составит 20. Итоги расчетов выстраиваются в отдельный график-осциллятор.
Можно разделить значения на 3 вида:
- SMA текущего курса. Использует точку закрытия свечи. Иными словами, это цена последней совершенной сделки в периоде — в нашем случае за 4 часа.
- SMA максимальной цены. Для этого берутся пиковые значения.
- SMA минимальной стоимости. Учитывает самые низкие показатели за выбранный временной отрезок.
Чем различаются SMA50/100/200
Средние текущей цены становятся информативными на длинной дистанции. Окончания «50», «100» и «200» означают количество недель при расчете.
Если составить все значения друг рядом с другом, то график будет кривым. Его нужно сгладить единой плавной линией. Осциллятор строится с учетом контрольных точек — начала, конца и регулярных на пути. Чем больше количество недель, тем плавнее линия. В то же время цене закрытия торгов сложно существенно повлиять на линию скользящей средней.
Однако если гном придвинулся к SMA200, то это сигнал, что курс набрался больших торговых сил. Статистически прогнозировать будущее развитие цены из этого индикатора нельзя.
Однако уровень считается психологическим и работает как поддержка и сопротивление для текущих торговых сценариев. Иными словами, снова нужно сравнивать осциллятор с графиком цены.
Как интерпретировать
Важно следить за основными признаками:
- Если SMA50/100/200 нависает над курсом, то работает в качестве сопротивления. Рынок в упадке, и мы наблюдаем медвежий тренд.
- Если текущая цена расположена выше скользящих, то SMA50/100/200 становится поддержкой. Покупатели определяют стоимость, и она показывает сильный рост. Рынок бычий.
Давление SMA200 на торговые настроения сильнее, чем SMA50. Поэтому роль сопротивления или поддержки у средней за 200 недель более фундаментальна. Текущей цене нужно набраться больших сил (консолидироваться), чтобы приблизиться к ней. Если осциллятор находится над графиком, то их взаимное расположение также дополняет общую картину:
- Движение курса по направлению «вверх» к линии SMA рассматривают как признак усиления тренда.
- Чаще всего требуются 3 касания для пересечения. То есть курс трижды поднимается до уровня скользящей. На третий или четвертый раз попытается пробить. Однако это не считается формулой. Скорее сценарием, который чаще срабатывает, чем нет.
- Пробитие SMA100, а тем более SMA200, говорит о глобальном укреплении тенденции. Однако это может оказаться «ложным пробоем», после которого курс снова откатится в зону ниже скользящей. Вывод: сил быков не хватило.
- Окончательное закрепление над многонедельными скользящими — это «утверждение», что рынок восстановился.
Теперь рассмотрим обратную ситуацию — SMA50/100/200 выступает поддержкой. Иными словами, торговый курс выше линии осциллятора:
- Движение курса по направлению «вниз» к линии SMA рассматривают как признак слабости рынка.
- «Правило 3 касаний» в таком случае не работает. Для паники на рынке достаточно и одного.
- Пересечение SMA100, а тем более SMA200, говорит о капитуляции покупателей. Остается надежда на «ложный пробой». Однако вероятность восстановления рынка при пробитии сильной поддержки критически мала. В такие моменты любое краткосрочное или среднесрочное прогнозирование необъективно.
- Окончательное закрепление ниже SMA200 свидетельствует, что рынок обрушился и последует затяжная коррекция.
Поэтому лучше всего вступать в негативные фазы с уже закрытыми по первым тревожным маячкам позициями — то есть ориентироваться на пересечение SMA50 и принимать решение о продаже при вероятности пробития SMA100. Конечно, для предварительного анализа также нужно использовать индикаторы тренда и полосы Боллинджера. О последних речь пойдет далее.
Полосы Боллинджера
Для их определения используются все 3 скользящие линии — максимальной, минимальной и текущей цены. Bollinger Bands — один из самых наглядных инструментов для простой трейдинг-стратегии. Индикатор активно применяется для краткосрочной торговли и в скальпинге. Не менее информативен он и при среднесрочных операциях.
Осциллятор представляет собой коридор из двух линий. Верх — средняя для максимальных цен. Нижняя — для минимальных. График цены движется между ними. При выходе курса из этого канала стоимость будет снова стремиться в него вернуться. Скользящая актуальной цены работает в таком случае как магнит. Интерпретация простая:
- Пересечение верхней скользящей — сингал к продаже.
- Пробитие нижней — к покупке.
В зависимости от целей метод можно использовать и на мелких свечах от 5 минут, и на укрупненных до 4 часов, и даже дневных. Крипторынок более волатилен, чем традиционный. Дневной разброс цены нередко составляет до 5%, в то время как на валютном рынке даже 0,5% — уже существенное изменение. Поэтому Bollinger Bands и получили популярность именно в торговле цифровыми активами.
Ради высокого хешрейта начинающие криптошахтеры стараются разогнать производительность, используя...
В апреле 2021 года цена биткоина достигла $62 тыс. Однако уже в мае актив потерял 50% стоимости....
К началу 2023 года доходы майнеров упали, но интерес к добыче криптовалют остался. В преддверии...
Данные сценарии легко описать в виде кода, что и делают разработчики на языке программирования Python. Все мы слышали про торговых ботов для бирж. В основу технической архитектуры и логической составляющей чаще всего закладывают пересечение полос Боллинджера, а именно средних скользящих.
Поэтому сначала нужно практиковаться на рынке самим и подмечать, в какие моменты курс пробивает скользящие и обратно не возвращается. В таком случае коридор между средними расширяется, а точки входа и выхода смещаются. Боты этого анализировать не умеют. Поэтому использование программных инструментов всегда сопряжено с риском.
Конспект из ключевых моментов
- SMA — это среднее арифметическое значение цены за промежуток времени. В криптотрейдинге используют интервал 50, 100, 200 недель — SMA50, SMA100 и SMA200 соответственно.
- Рассчитать можно скользящие по максимальной, минимальной ценам свечи или по точке закрытия.
- SMA50/100/200 по-разному интерпретируется в зависимости от положения графика — либо над ним, либо под ним.
- SMA200 дает максимальную поддержку/сопротивление.
- Полосы Боллинджера состоят из средних по 3 видам цен. Выглядят они как коридор.
- Выход вверх — сигнал «Продавай».
- Выход вниз — «Покупай»
- Торговые боты используют стратегию с полосами Боллинджера, но сопряжены с риском потерять капитал.
