Теханализ в трейдинге для новичков. Часть I — RSI
Первые попытки торговли на крипторынках обычно заканчиваются неудачей. В этот момент каждый из новоиспеченных участников старается поучиться у опытных трейдеров. Благо в сети достаточно экспертов. Например, на популярной аналитической платформе Tradingview участники ежедневно делятся идеями как на короткий срок, так и на глобальной дистанции. Для своих прогнозов они зачастую применяют технических анализ и различные индикаторы. Темы ближайших постов — обзоры популярных инструментов: RSI, полосы Боллинджера и скользящие средние линии (EMA и SMA).
Попробуем по-человечески рассказать, какие бывают основные индикаторы и что они показывают, а также как их применять, в каких ситуациях использовать не имеет смысла. Найденные ответы помогут лучше понимать чужие торговые идеи, создать собственную трейдинг-стратегию и избежать потери инвестиций.
Главное о способе
Технический анализ помогает оценить поведение цены в прошлом. С его помощью трейдеры выявляют закономерности, чтобы моделировать будущие цены. Все существующие формулы на основе визуального изучения графиков объединяют в единую категорию.
Теханализ появился в начале XX века в момент зарождения торговли на первых фондовых биржах. Участники подмечали повторяющиеся сценарии и искали связи. Чем дольше присутствовал актив на рынке, тем больше данных было для исследований. Это актуально и для криптоиндустрии. Именно поэтому индикаторы и скользящие линии не помогут при анализе монетки, которая только залистилась на бирже. Однако для большинства криптовалют в топ-100 по капитализации эти инструменты незаменимы.
Ради высокого хешрейта начинающие криптошахтеры стараются разогнать производительность, используя...
В апреле 2021 года цена биткоина достигла $62 тыс. Однако уже в мае актив потерял 50% стоимости....
К началу 2023 года доходы майнеров упали, но интерес к добыче криптовалют остался. В преддверии...
Где еще используется технический анализ
На Forex, традиционных фондовых биржах, в спотовой и деривативной торговле. Иными словами, применить можно везде, где есть график цены. В дальнейшем подмеченные закономерности великие экономические умы превратили в финансовые модели и даже увековечили в названии некоторых аналитических инструментов, например волновой теории Эллиота и полос Боллинджера.
С приходом технологий применять способ стало просто даже начинающим пользователям. Данные о цене в режиме реального времени отражаются на графике. Инструментарий сервисов, подобных Трейдингвью, позволяет делать метки прямо поверх него. Зачастую они имеют вид дополнительного графика, который называют осциллятором.
Что такое индикатор RSI
Речь пойдет о самом упоминаемом инструменте — индексе относительной силы. Трейдеры считают его одним из наиболее точных индикаторов для отслеживания торговой тенденции. Именно благодаря ему делаются заключения о «бычьем» и «медвежьем» настроении рынка.
Индекс RSI — не единственный индикатор, но считается основным. Значение рассчитывается по шкале от 0 до 100. Для пытливых читателей принцип расчета указан в конце раздела, но пока опустим эту непростую часть. Показатели шкалы легко интерпретируются и означают:
- Бычий рынок в зоне от 50 до 100. Здесь усилившиеся покупатели устанавливают более высокую цену, а продавцы соглашаются на нее.
- Медвежий рынок в зоне от 0 до 50. Ослабевшие покупатели идут на поводу у продавцов, которые активно снижают торговый курс.
Момент выше 70 — апогей силы быков. Зона перекупленности. Покупатели в этот момент прорываются в нестабильную область, где цена сможет продержаться недолго и, по прогнозам, в ближайшее время снова опустится ближе к 50. Поэтому пересечение линии 70 — сигнал к продаже активов.
Естественно, продавать стоит, если вы получите от этого выгоду. Если покупали по более высокой цене, то стоит скорректировать трейдинг-стратегию. Разумно «подержать» актив еще. Или решаться на продажу, осознавая в какой момент будете перекупать. Для этого снова поможет индекс относительной силы.
Область ниже 30 означает полную капитуляцию покупателей против инициативы медведей. Продавцы «продавили» цену в зону перепроданности. Однако область также нестабильна, как и в предыдущем примере. Курс снова будет стремиться к 50. Снижение в диапазон ниже уровня 30-ти — идеальное время для покупки (в случае, если есть желание приобрести активы).
Для расчета значений RSI берется временной промежуток в N часов, дней или недель в зависимости от долгосрочности стратегии трейдера. Программно рассчитывается два усредненных значения по экспоненте. Одно для количества свечей, когда происходило снижение цены. Другое — для интервалов повышения торгового курса. Затем соотношение постоянно корректируется актуальными котировками, они используются в коэффициенте сглаживания.
Короткий вывод: данный осциллятор применяется только для среднесрочной и краткосрочной торговли. Для долгосрочного инвестирования не несет информативности. Лучшие результаты показывает при 4-часовых свечах.
Дивергенции
Этот блок о приемах, которые используют продвинутые пользователи RSI. Расшифровку диапазонов осциллятора и пересечения линий на уровнях 30 и 70 можно считать базовыми знаниями. Для них достаточно смотреть в график индикатора и делать несложные выводы.
В стандартном случае, если цена движется вверх, то RSI как хвостик следует за ней. Если вниз, то индекс также опускается. Это происходит из-за исходной формулы расчета. Тот самый конфидент сглаживания, который высчитывается из текущих котировок.
Но происходят моменты, когда все идет иначе. Цена повышается, а индекс опускается. Это медвежья дивергенция (отрицательный сигнал). Как интерпретировать:
- Может ничего не обозначать, а тревога окажется ложной.
- Вероятно цена может внезапно развернуться, не преодолев уровня RSI 70. Это самый позитивный из негативных сценариев.
- Возможна коррекция торгового курса.
- Конец тренда. Очень глубокая коррекция.
Когда цена опускается, но RSI неожиданно растет — это бычья дивергенция. Позитивный сигнал. Что может означать:
- Отскок торгового курса вверх.
- Разворота тренда в сторону роста не означает, а жаль.
Обе дивергенции данного типа считаются классическими вариантами. Существуют также скрытые и расширенные, но сегодня я их только упомяну.
И снова немного истории. Индекс относительной силы был описан экономистом Уэллсом Вайлдером в 1978 году. Дивергенции были обнаружены и изучались почти сразу. Один из последователей и учеников (Эндрю Кардуэлл) уделил им особое внимание. В результате исследований он обнаружил дополнительные закономерности:
- Бычьи расхождения возникают только при медвежьем тренде.
- Медвежья дивергенция возникает только при бычьей тенденции.
- Обычно это вызывает только короткую коррекцию обеих дивергенций, а не разворот тренда.
Что еще нужно знать по данной теме
Инструмент Stochastic или StochRSI — это переработанный вариант RSI. Содержит те же уровни перепроданности и перекупленности, а также идентичную шкалу от 0 до 100. Самое важное отличие состоит в том, что StochRSI очень быстро меняет значения из-за другой формулы расчета. В то же время RSI движется медленно. Как самостоятельный инструмент стохастик не используют, но он дополняет картину традиционного индекса. В своей основе подает предварительные сигналы, опережая изменения осциллятора RSI. Очень помогает при сделках на коротких дистанциях.
Ну и в завершение стоит упомянуть альтернативный инструмент — гистограмма MACD. Этот самостоятельный индикатор также помогает определить силу тренда. Однако подробнее о нем будет рассказано в будущем материале о средних скользящих линиях
Конспект из ключевых моментов
- Индекс RSI помогает определить зону перекупленности и подает сигнал «продавай». Расположена выше уровня 70. Быки в расцвете сил.
- Область перепроданности — ниже 30. Считается сигналом «покупай». Медведи управляют торговым курсом, и он снижается.
- Бычья дивергенция наступает, когда цена поднимается, а индекс падает. Тревожный сигнал. Может предупреждать о развороте цены, в том числе глубокой коррекции.
- Медвежья дивергенция — повышение RSI на фоне снижения цены. Хороший знак о возможном развороте в сторону роста курса.
- Индикатор Stochastic — это более динамичный, но неполноценный RSI. Используется как дополнение к основному индексу относительной силы.
