Форум
Монеты: 11 104 Биржи: 1201
Рыночная капитализация: $2 431 726 005 256,68
Объём за 24 ч: $131 508 820 486,55
ETH Газ: 58 Gwei
Быстро
61 Gwei
Стандарт
58 Gwei
Медленно
58 Gwei

Салют, пацаны!
Возникла идея по трушному протестировать индикаторы технического анализа на реальных данных криптовалют. Развеять все мифы и ответить основываясь на данных на вопрос работает теханализ или нет. В каждом эксперименте я буду брать один индикатор теханализа, рюхать его поднаготную, брать все возможные бэстпрактис и рекомендации всевозможных техноботанов и накладывать на реальные данные. Каждый индикатор я буду тестировать на разных активах и с разными параметрами, чтобы быть уверенным, что результат не случайный а закономерный, потому что подтвержден множеством испытаний.

Теория

Хочу начать, наверное, с самого простого и популярного индикатора — простая скользящая средняя (Simple Moving Average или SMA). Учебник говорит нам, что простая скользящая средняя (SMA) вычисляется, как среднее значение выбранного диапазона цен, обычно цен закрытия, по количеству периодов в этом диапазоне.

Стратегия

Торговая стратегия в основном базируется на вычислении 2 индикаторов, вычисленных на двух таймфреймах: коротком и длинном. Если короткий индикатор ниже длинного, значит у нас нисходящий тренд — продаем, если выше выше — тренд восходящий покупаем.

Испытание

Теперь давайте возьмем реальные данные BTC, SOL, DOGE (можно любые, но я выбрал случайно эти) и сделаем бэктест. Индикатор SMA будем считать работающим, если на горизонте год, P&L 2-х из 3-х активов будет больше чем P&L buy-and-hold, при этом нам по факту не важно какой актив, должно работать на любом активе. Мы не будет учитывать комиссии, проскальзывание и задержку, что снизить реальный P&L это стоит держать в голове. Ниже графики на часовых таймфремах за последние 2 недели (срок выбран, так чтобы график можно было прочитать)

Бэктест SMA
Бэктест SMA на часовых таймфреймах BTCUSDT (short=5, long=10)

Мы получили 2-х недельный P&L

  • BTC = -0.26%
  • SOL = -4.86%
  • DOGE = 6.63%

Далее проверим как это работает на горизонте 1 год:

Годовой бэктест SMA
Годовой бэктест SMA на часовых таймфреймах BTCUSDT (short=5, long=10)

Мы получили P&L за начала года

  • BTC = -27.23%
  • SOL = 34.84%
  • DOGE = -189.51%

Вывод

Выглядит как полный разнос ☠️ индикатора SMA. Пацаны, оно не работает даже близко. Пишите комментах, если у вас есть работающией кейсы или другие версии SMA — проверим. Так же в комментах предлагайте, какой индикатор будем испытывать в следующий раз. Следите за рисками, используйте теханализ аккуратно.

Jupyter Notebook можно скачать здесь.

Комментариев пока нет
Поделитесь своими знаниями с другими пользователями!
Открыть свой блог
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту